الفوركس التداول الاحتمالات في و إحصاءات

تداول الاحتمالات أفضل من كلا العالمين. قرار السيطرة على مستقبلك المالي من خلال تداول الأسواق هو مبهجة وتحرير ولكن هناك العديد من القرارات التي يتعين اتخاذها، بما في ذلك اختيار السوق وفترة عقد المطلوب قد يكون القرار الأكثر أهمية واحد نمط التداول كيف يقوم المتداول باختيار الصفقات وتنفيذها أكثر الطرق شيوعا هي تقديرية و ميكانيكية أو نظامية. كثير من التجار يكافحون مع التداول التقديري بسبب المرونة المتأصلة والموضوعية التي توفر مجالا واسعا للقرارات التي تحركها العاطفة على العكس ، والبعض الآخر النضال مع استخدام الميكانيكي بحتة الأنظمة الآلية بسبب صلابة وتعقيد. هناك خيار ثالث غالبا ما يتم تجاهله التداول القائم على الاحتمالات مع اعتماد واسع النطاق لتطبيقات جداول البيانات مثل إكسيل وانتشار البيانات موثوق بها، خلال اليوم، والتجار يمكن تجنب العديد من المزالق من المنهجيات التقديرية والمنهجية، في حين تتمتع مزايا كل هنا، ونحن سوف ليرة لبنانية استكشاف إيجابيات وسلبيات هذين النهجين وتبين لماذا نهج هجين بنيت حول التنفيذ القائم على الاحتمالية قد يكون الأسلوب الأمثل لكثير من تجار التجزئة. التجارة التقديرية. يمكن للتاجر التقديري جعل قرارات تستند إلى أساسيات أو تقنية أو مزيج من الاثنين معا يمكن أن يتخذ قرارات تجارية بناء على تفسير الرسوم البيانية للسعر باستخدام المؤشرات وأنماط الأسعار ولكن ليس لديها قواعد صارمة وسريعة تستند إلى حركة السعر هذا النهج جذاب لأنه يوفر شعورا السيطرة التي هي جذابة للكثير وتشمل الفوائد الأخرى. سهلة لتعلم أساسيات. حرية ومرونة لضبط كل التجارة حسب الحاجة. تناشد الطبيعة المستقلة لكثير من التجار. على الرغم من أن الشعور السيطرة يجذب معظم التجار، فمن العشوائية من النجاح أن إنترابس حتى الأكثر فخامة الفرد ومن المسلم به على نطاق واسع أن الغالبية العظمى من التجار الموجهة ذاتيا استخدام التقنيات التقديرية وأن أكثر من 90 منهم تفشل يعتقد كثيرون أنه بسبب سوء إدارة الأموال وبينما صحيح، إدارة الأموال الفقراء وغالبا ما يكون نتيجة ثانوية من توقعات كاذبة بشأن سهولة وسرعة تحقيق النجاح المستمر. مع التوقعات الإيجابية وربما ساذجة، و تاجر جديد يخلط بسهولة الصفقات الفوز مع المهارة، وفقدان الصفقات مع سوء الحظ أسوأ من ذلك، قوانين الاحتمالات يمكن أن تتآمر لرسم صورة مضللة للغاية. حول المؤلف. سكوت اندروز هو تاجر خاص ومؤسس يمكنك الوصول إليه at. What هي احتمالات تسجيل التجارة الرابحة. عندما يفكر كثير منا في الاحتمالات، أول شيء يتبادر إلى الذهن هو إرم عملة - وجود فرصة 50 في أن يكون الحق على إرم معين يمكن شيئا بسيطا مثل إرم عملة تكون فعالة تطبق على السوق يمكن أن توفر لنا على الأقل بعض الأدوات للاقتراب من الأسواق، ويمكن تطبيقها في العديد من الطرق أكثر مما قد يتوقع المرء وجهات نظر المتداول الحالي من الاحتمال يمكن أن يكون تماما خاطئة، وأنها يمكن أن تكون جيدا جدا لماذا هم لا كسب المال في الأسواق هذه المقالة هي مقدمة لاحتمالات التداول وجزء تجاهلها عموما ولكن جزءا لا يتجزأ من النظام المالي - الإحصاءات لا تكون خائفة من كلمة كل شيء إحصاءات سيتم شرحها في سهل الإنجليزية ودون العديد من الأرقام أو الصيغ. فهم عملة إرم. في المدى القصير أي شيء يمكن أن يحدث هذا هو السبب في إرم عملة هو القياس المناسب لسوق الأوراق المالية دعونا نفترض أنه في لحظة معينة في الوقت المناسب الأسهم يمكن أن تتحرك بسهولة كما أنها يمكن أن تتحرك لأسفل حتى في مجموعة، الأسهم تتحرك صعودا وهبوطا وبالتالي احتمالنا لتحقيق الربح سواء قصيرة أو طويلة على موقف هو 50. على الرغم من نأمل أن لا أحد سيجعل عشوائي تماما على المدى القصير سوف نبدأ مع هذا السيناريو إذا كان لدينا احتمال متساو لتحقيق ربح سريع مثل إرم عملة، هل تشغيل الأرباح أو الخسائر إشارة ما ستكون النتائج المستقبلية لا لا على الصفقات العشوائية هذا هو مفاهيم خاطئة شائعة كل حدث لا يزال لديه احتمال 50، بغض النظر عن النتائج التي جاءت قبل. رونز يحدث في عشوائية 50 50 الأحداث ويشير المدى إلى عدد من النتائج متطابقة التي تحدث في صف هنا هو جدول يعرض احتمالات مثل هذا تشغيل بعبارة أخرى، احتمالات التقليب عدد معين من رؤساء أو ذيول في صف واحد. هنا هو المكان الذي واجهنا مشاكل دعونا نقول لقد حققنا للتو خمسة صفقات مربحة على التوالي وفقا لجدولنا، والذي يعطينا احتمال أن تكون صحيحة أو خاطئة خمس مرات على التوالي على أساس فرصة 50، ونحن بالفعل التغلب على بعض الاحتمالات الخطيرة احتمالات الحصول على تجارة مربحة السادس تبدو بعيدة للغاية، ولكن في الواقع هذا ليس هو الحال لدينا احتمالات النجاح لا تزال 50 الناس يفقدون الآلاف من الدولارات في الأسواق والكازينوهات عن طريق عدم تحقيق هذا السبب والسبب هو أن الاحتمالات من جدولنا تستند إلى أحداث مستقبلية غير مؤكدة واحتمال أنها ستحدث مرة واحدة لقد أكملت جولة من خمسة التجارة الناجحة فإن هذه الصفقات لم تعد غير مؤكدة تبدأ تجارتنا القادمة بتشغيل جديد محتمل، وبعد أن تكون النتائج في كل صفقة، نبدأ مرة أخرى في أعلى الجدول، في كل مرة وهذا يعني أن كل فرصة للتجارة لديها 50 فرصة للعمل بها. سبب هذا مهم جدا هو أنه في كثير من الأحيان، عندما يدخل التجار في السوق، فإنها تخطئ سلسلة من الأرباح أو الخسائر إما مهارة أو نقص المهارات وهذا ببساطة لا يصح ما إذا كان تاجر على المدى القصير يجعل العديد من الصفقات أو المستثمر يجعل فقط عدد قليل من الصفقات في السنة، ونحن بحاجة إلى تحليل نتائج الصفقات الخاصة بهم بطريقة مختلفة لفهم ما إذا كانت ببساطة محظوظا أو تشارك المهارة الفعلية الإحصاءات تنطبق على جميع خطوط زمنية، وهذا هو ما يجب أن نتذكر. المثال أعلاه أعطى مثالا تجاريا على المدى القصير على أساس فرصة 50 أن تكون صحيحة أو خاطئة ولكن هل هذا ينطبق على المدى الطويل كثيرا جدا والسبب هو أنه على الرغم من أن التاجر قد تتخذ فقط مواقف على المدى الطويل، وقال انه أو انها سوف تفعل عدد أقل من الصفقات وبالتالي، وسوف يستغرق وقتا أطول للحضور بيانات عين من ما يكفي من الصفقات لمعرفة ما إذا كان الحظ بسيط تشارك أو إذا كان مهارة تاجر على المدى القصير قد جعل 30 الصفقات في الأسبوع، ويظهر ربح كل شهر لمدة عامين هل هذا التاجر التغلب على الصعاب مع مهارة حقيقية يبدو ذلك ، كما احتمالات وجود تشغيل من 24 شهرا مربحة نادرة للغاية إلا إذا كانت الاحتمالات قد تحولت أكثر لصالحه بطريقة ما. الآن ماذا عن المستثمر على المدى الطويل الذي جعل ثلاث صفقات على مدى العامين الماضيين التي كانت مربحة هل هذا التاجر مهارة العرض ليس بالضرورة بالضرورة، هذا التاجر لديه تشغيل من ثلاثة الذهاب، وهذا ليس من الصعب تحقيق حتى من نتائج عشوائية تماما الدرس هنا هو أن المهارة لا ينعكس فقط في المدى القصير سواء كان ذلك يوم واحد أو سنة واحدة ، وسوف تختلف من خلال استراتيجية التداول فإنه سيتم أيضا أن ينعكس على المدى الطويل نحن بحاجة إلى بيانات تجارية كافية لتحديد بدقة ما إذا كانت استراتيجية كبيرة بما فيه الكفاية للتغلب على الاحتمالات العشوائية وحتى مع هذا، نواجه تحديا آخر e في حين أن كل تجارة هو حدث، لذلك هو الشهر والسنة التي وضعت الصفقات. التاجر الذي وضع 30 الصفقات في الأسبوع والتغلب على الصعاب اليومية والاحتمالات الشهرية لعدد كبير من فترات من الناحية المثالية، وإثبات استراتيجية على مدى عدد قليل من السنوات سوف يمحو كل شك في أن الحظ كان متورطا بسبب حالة سوق معينة لعملائنا على المدى الطويل تجارة الصفقات التي تستمر أكثر من سنة، وسوف يستغرق عدة سنوات أخرى لإثبات أن استراتيجيته مربحة على هذا الإطار الزمني الأطول وفي جميع ظروف السوق. عندما نعتبر جميع الأطر الزمنية وجميع ظروف السوق، ونحن في الواقع تبدأ في رؤية كيفية أن تكون مربحة على جميع الأطر الزمنية وكيفية تحريك خلاف أكثر على جانبنا، وتحقيق أكبر من فرصة عشوائية 50 يجري الحق ومن الجدير بالذكر أنه إذا كانت الأرباح أكبر من الخسائر، والتاجر يمكن أن يكون على حق أقل من 50 من الوقت، ولا تزال تجعل الربح. كيف التجار مربحة كسب المال. لذلك، من الواضح أن الناس لا كسب المال في الأسواق، وانها ليس فقط لأنها هاف e كان جيدا المدى كيف نحصل على الصعاب في صالحنا النتائج المربحة تأتي من مفهومين الأول هو على أساس ما نوقش أعلاه - أن تكون مربحة في جميع الأطر الزمنية أو على الأقل الفوز أكثر في فترات معينة من فقدت في الآخرين. المفهوم الثاني هو حقيقة أن الاتجاهات موجودة في الأسواق، وهذا لم يعد يجعل الأسواق 50 50 مقامرة كما في عملنا إرم سبيل المثال أسعار الأسهم تميل إلى تشغيل في اتجاه معين على مدى فترات من الزمن، وأنها فعلت هذا مرارا وتكرارا على تاريخ السوق لأولئك منكم الذين يفهمون الإحصاءات، وهذا يثبت أن يدير الاتجاهات في الأسهم تحدث وهكذا نحن في نهاية المطاف مع منحنى الاحتمال الذي ليس من الطبيعي تذكر أن منحنى جرس المعلمين الخاص بك دائما تحدث عن ولكن هو منحرف ويشار إليها عادة باسم منحنى مع ذيل الدهون انظر الرسم البياني أدناه وهذا يعني أن التجار يمكن أن تكون مربحة على أساس ثابت إذا كانت تستخدم الاتجاهات، حتى لو كان على الإطار الزمني القصير للغاية. إذا كانت الاتجاهات موجودة، ونحن لم يعد لدينا سام عشوائي بلينغ من الصفقات البيانات لأن التحيز في تلك الصفقات من المرجح أن تعكس اتجاها، لماذا هو مثال فرصة 50 أعلاه مفيدة والسبب هو أن الدروس لا تزال صالحة لا ينبغي للتاجر زيادة حجم موقفه أو اتخاذ المزيد من المخاطر نسبة إلى حجم الموقف ببساطة بسبب سلسلة من انتصارات، والتي لا ينبغي الافتراض أن تحدث نتيجة للمهارة وهذا يعني أيضا أن التاجر يجب أن لا يقلل حجم الموقف بعد وجود المدى الطويل، مربحة. يجب أن تكون هذه المعلومات أنباء جيدة يمكن للتجار الجدد تأخذ العزاء في حقيقة أن نظامهم التجاري المبحوث قد لا يكون خاطئا، بل بالأحرى يشهد تدهورا عشوائيا من النتائج السيئة أو قد لا يزال بحاجة إلى بعض التكرير كما ينبغي أن يضغط على أولئك الذين كانوا مربحين لمراقبة باستمرار استراتيجياتهم حتى لا تزال مربحة. هذه المعلومات يمكن أيضا مساعدة المستثمرين عندما يقومون بتحليل صناديق الاستثمار المشترك أو صناديق التحوط وغالبا ما نشرت نتائج التداول تظهر عوائد مذهلة مع العلم أكثر قليلا عن ست إتيستيكش يمكن أن تساعدنا على قياس ما إذا كانت تلك العائدات من المرجح أن تستمر أو إذا كانت عوائد حدث للتو ليكون حدث عشوائي. التداول مع نماذج غاوس من الاحصائيات. كارل فريدريش غاوس كان عالم الرياضيات الرائعة الذي عاش في أوائل 1800s وأعطى المعادلات التربيعية العالمية ، طرق تحليل المربعات الصغرى والتوزيع الطبيعي على الرغم من أن بيير سيمون لابلاس اعتبرت المؤسس الأصلي للتوزيع الطبيعي في عام 1809، غالبا ما يعطى جاوس الفضل في الاكتشاف، لأنه كتب عن المفهوم في وقت مبكر، وكان الموضوع من الكثير من الدراسة من قبل علماء الرياضيات لمدة 200 سنة في الواقع، وغالبا ما يشار إلى هذا التوزيع باسم التوزيع الغوسي الدراسة بأكملها من الإحصاءات نشأت من غاوس، وسمح لنا لفهم أسعار الأسواق والاحتمالات، من بين تطبيقات أخرى المصطلحات العصر الحديث يحدد العادي التوزيع كما منحنى الجرس مع المعلمات الطبيعية وبما أن الطريقة الوحيدة لفهم غاوس ومنحنى الجرس هو ش ندرستاند الإحصاءات، هذه المادة سوف بناء منحنى الجرس وتطبيقه على سبيل المثال التجاري. ميان، وسيط واسطة هناك ثلاث طرق لتحديد توزيعات يعني الوسيط وطريقة يتم وضع الوسائل عن طريق إضافة جميع الدرجات وتقسيم عدد الدرجات للحصول على متوسط ​​المتوسط ​​هو في الواقع عن طريق إضافة اثنين من الأرقام المتوسطة للعينة وتقسيمها من قبل اثنين، أو ببساطة مجرد أخذ القيمة الوسطى من وضع تسلسل ترتيبي هو الأكثر شيوعا من الأرقام في توزيع القيم أفضل طريقة للحصول على نظرة ثاقبة على تسلسل الرقم هو استخدام وسيلة لأنها متوسطات جميع الأرقام، وبالتالي هو الأكثر انعكاسية للتوزيع بأكمله. هذا كان النهج غاوس، وطريقة المفضلة له ما نقيسه هنا هو معلمات الاتجاه المركزي، أو للإجابة حيث درجاتنا عينة يرأسها لفهم هذا، يجب علينا رسم عشرات لدينا بدءا من 0 في الوسط والمؤامرة 1 و 2 و 3 الانحرافات القياسية على اليمين و -1، -2 و -3 على اليسار، في إشارة إلى يشير متوسط ​​الصفر إلى التوزيع يعني العديد من صناديق التحوط تنفيذ استراتيجيات رياضية لمعرفة المزيد، اقرأ التحليل الكمي لصناديق التحوط والنماذج متعددة المتغيرات تحليل مونتي كارلو. الانحراف القياسي والتباين إذا كانت القيم تتبع نمط طبيعي، وسوف نجد 68 من فإن جميع الدرجات سوف تقع ضمن -1 وانحراف معياري واحد و 95 تقع ضمن انحرافين معياريين و 99 تقع ضمن ثلاثة انحرافات معيارية للمتوسط ​​ولكن هذا لا يكفي ليقول لنا عن المنحنى نحن بحاجة إلى تحديد التباين الفعلي والكميات الأخرى و العوامل النوعية يفسر التباين السؤال المتعلق بكيفية انتشار توزيعنا هو عوامل محتملة بشأن سبب وجود قيم متطرفة في عينتنا ويساعدنا على فهم هذه القيم المتطرفة وكيف يمكن تحديدها على سبيل المثال، إذا انخفضت قيمة ستة انحرافات معيارية أعلى أو أقل من المتوسط، يمكن تصنيفها على أنها خارج من أجل التحليل. الانحرافات القياسية هي مقياس مهم أن إعادة مجرد جذور مربع التباين شروط العصر الحديث استدعاء هذا التشتت في توزيع غاوس، إذا كنا نعرف المتوسط ​​والانحراف المعياري، يمكننا أن نعرف النسب المئوية للدرجات التي تقع ضمن زائد أو ناقص 1 أو 2 أو 3 القياسية الانحرافات عن المتوسط ​​وهذا ما يسمى فترة الثقة هذه هي الطريقة التي نعرفها 68 من التوزيعات تقع ضمن زائد أو ناقص 1 الانحراف المعياري، 95 داخل زائد أو ناقص اثنين من الانحرافات المعيارية و 99 ضمن زائد أو ناقص 3 الانحرافات المعيارية غاوس دعا هذه الوظائف الاحتمال ل مزيد من المعلومات حول التحليل الإحصائي، تحقق من فهم تقلب التدابير. الحظية والتفرطح حتى الآن، وقد تم هذا المقال حول شرح المتوسط ​​والحسابات المختلفة لمساعدتنا على تفسير ذلك عن كثب بمجرد رسمنا عشرات التوزيع لدينا، ونحن أساسا رسم جرس لدينا منحنى فوق كل الدرجات، على افتراض أنها تمتلك خصائص طبيعية حتى لا يزال هذا لا يكفي لأن لدينا ذيول على منحنينا التي تحتاج إلى إكس لانتاتيون لفهم أفضل منحنى كله للقيام بذلك، نذهب إلى اللحظات الثالثة والرابعة من إحصاءات التوزيع تسمى الانحراف و kurtosis. Skewness من ذيول التدابير عدم التماثل للتوزيع وهناك انحراف إيجابي لديه تباين من المتوسط ​​الذي هو إيجابي و في حين أن الانحراف السلبي له تباين عن متوسط ​​الانحراف اليسرى أساسا، فإن التوزيع يميل إلى أن يكون منحرف على جانب معين من المتوسط ​​A الانحراف المتناظر لديه 0 التباين الذي يشكل التوزيع الطبيعي المثالي عندما يتم رسم منحنى الجرس أولا مع ذيل طويل هذا هو إيجابي الذيل الطويل في البداية قبل مقطوع منحنى الجرس يعتبر منحرفا سلبا إذا كان التوزيع متماثل، فإن مجموع الانحرافات مكعب فوق المتوسط ​​سوف توازن الانحرافات مكعبات تحت متوسط ​​حق منحرف التوزيع سيكون له انحراف أكبر من الصفر، في حين أن التوزيع الأيسر المنحرف سيكون له انحراف أقل من الصفر المنحنى يمكن أن يكون أداة تداول قوية لمزيد من ري ريلاتد أدينغ تشير إلى مخاطر سوق الأسهم تهز الذيل. تتوسع القرحة ذروة وقيمة تركيز خصائص التوزيع ويسمى التفرطح السلبي الزائد المشار إليها بلاتيكورتوسيس كما توزيع شقة إلى حد ما حيث يكون هناك تركيز أصغر من القيم حول المتوسط ​​والذيل هي أكثر بدانة من توزيع طبيعي مسوكرتيك من ناحية أخرى، توزيع ليبتوكورتيك يحتوي على ذيول رقيقة كما يتركز الكثير من البيانات في المتوسط. الحقيقي هو أكثر أهمية لتقييم المواقف التجارية من التفرطح تحليل الأوراق المالية ذات الدخل الثابت يتطلب تحليل إحصائي دقيق ل تحديد تقلبات المحفظة عندما تختلف أسعار الفائدة نماذج للتنبؤ بالاتجاه الحركي يجب أن تؤثر في الانحراف والتفرطح للتنبؤ بأداء محفظة السندات هذه المفاهيم الإحصائية تطبق كذلك لتحديد تحركات الأسعار للعديد من الأدوات المالية الأخرى مثل الأسهم، خيارات وأزواج العملات الانحرافات هي لنا يتم قياس أسعار الخيارات من خلال قياس التقلبات الضمنية. تطبيقه على التداول تقيس الانحراف المعياري التقلبات ويسأل أي نوع من عوائد الأداء يمكن توقعه إن الانحرافات المعيارية الصغيرة قد تعني مخاطر أقل للمخزون، في حين أن ارتفاع التذبذب قد يعني مستوى أعلى من عدم اليقين للتجار يمكن قياس أسعار الإغلاق من المتوسط ​​حيث أنه مشتت من متوسط ​​التشتت ثم يقيس الفرق من القيمة الفعلية إلى متوسط ​​القيمة الفرق الأكبر بين الاثنين يعني انحراف معياري أعلى وتقلب الأسعار التي تحيد بعيدا عن المتوسط ​​غالبا ما تعود إلى المتوسط، بحيث يمكن للتجار الاستفادة من هذه الحالات الأسعار التي التجارة في مجموعة صغيرة على استعداد للانفجار. المؤشر الفني في كثير من الأحيان المستخدمة في الصفقات الانحراف المعياري هو بولينجر باند لأنها هي مقياس لتقلب مجموعة في اثنين الانحرافات القياسية للنطاقات العليا والسفلى مع المتوسط ​​المتحرك لمدة 21 يوما وكان توزيع غاوس مجرد بداية من فهم احتمالات السوق وأدى في وقت لاحق إلى سلسلة الوقت ونماذج غارتش وكذلك المزيد من التطبيقات من الانحراف مثل الابتسامة ابتسامة. المخاطرة بأن قيمة الاستثمار سوف تتغير بسبب تغيير في المستوى المطلق لأسعار الفائدة، في وانتشار بين. إثيروم هو منصة البرمجيات اللامركزية التي تمكن سمارتكونتراكتس وتطبيقات التطبيقات الموزعة ليتم بناؤها. زيرو يوم هجوم هو هجوم يستغل ضعف أمن البرمجيات يحتمل أن تكون خطيرة أن البائع أو المطور. المعدل المتوسط ​​الذي فرد أو شركة يتم فرض ضريبة على معدل الضريبة الفعلي للأفراد هو المعدل المتوسط. الاستطلاع الذي أجراه مكتب الولايات المتحدة لإحصاءات العمل للمساعدة في قياس الوظائف الشاغرة وهو يجمع البيانات من أرباب العمل. أقصى مبلغ من الأموال التي يمكن للولايات المتحدة الاقتراض تم إنشاء سقف الديون تحت ليبرتي بوند Act. FOREX الثاني هو اختصار من الكلمات الإنجليزية فورين إكسهانج السوق الفوركس هي أكبر علامة مالية في العالم، الذي دوران يوم يجعل مليار ونصف مليار دولار وعلى النقيض من الأسواق المالية الأخرى، فوركس لا يوجد لديه البورصة المركزية وهي تعمل عن طريق شبكة إلكترونية بما في ذلك الإنترنت، وحداتها هي البنوك والشركات والأشخاص الخاصين تداول العملات مع بعضها البعض غياب وحدة مركزية يسمح سوق الفوركس بالعمل 24h 7days. MG المالية - زعيم الفوركس على الانترنت التكنولوجيات - نشرت النسخة الأولى من منصة التداول منصة التداول على الانترنت في أبريل 1997 هذا برنامج يسمح للتجار لعرض أسعار العملات، لجعل المعاملات وتتبع المراكز المفتوحة في وضع الوقت الحقيقي السمة المميزة من ديلستاتيون هو أنه ينعش باستمرار جميع المعلومات باستمرار التطوير الأخير - ديلستاتيون 2000 شيدت على أساس أحدث دفع التكنولوجيا جافا الذي يسمح بدفع معلومات جديدة على جهاز كمبيوتر التاجر بمجرد أن يصبح الوصول إليها أحد المنافسين لمحطة الصفقة هو بيأر أوغرام معقدة وينشارت، الذي ينتمي إلى مؤشر مضيق شركة واحدة من مزايا هذا البرنامج هو فرصة لدراسة عناصر التحليل الفني. هناك نهجان لتحليل سوق العملات الأساسية والتقنية مع مساعدة من التحليل الأساسي يمكن للمرء أن يحدد قوى العرض والطلب على أساس النظريات المالية والاقتصادية التي تقوم على الوضع السياسي والاقتصادي التحليل الفني يفحص معدلات التداول وأحجام التداول على أساس التمثيل البياني لمعدلات العملات في الوقت المناسب ويتم توجيهه إلى تحليل الميل في المستقبل التحليل الفني يسمح بتنبؤ تحركات أسعار الصرف على أساس آخر معدلات التداول وبحوث بيانات الأحجام يعتمد هذا النوع من التحليل على الصيغ الاستدلالية لتعقب اتجاهات حركة السعر ويسمح بتقدير فرص بيع العملة أو العملة المشتريات المخططات هي مع 5 دقائق، 15 دقيقة، 60 دقيقة و 24 ساعة فاصل دي أجرمز مع أسبوع وفترات شهرية تطبق أيضا المخططات المذكورة الأخيرة تخدم لتقدير الميول على المدى الطويل. أمثلة للتحليل الفني 1 1 مستويات الحد الأدنى والأقصى النسبية. المستويات الدنيا والحد الأدنى النسبي هي النقاط التي يمر فيها الرسم البياني من الانخفاض إلى الزيادة وعلى التين على النقيض من ذلك 1 يعتبر احتمال تجاوز هذه النقاط ضئيلا، وبالتالي فإن الشراء أو البيع يفضل على نحو أفضل في لحظات الحد الأدنى النسبي والحد الأقصى 2. الميل. الخطوط المباشرة هي أداة بسيطة ولكنها قوية للاتجاه الاتجاه، أي ميل السوق أنها تربط بعض ماكسيما أو الحد الأدنى متتالية التي تنتمي إلى بعض الاتجاه المحلي استمرار خط يظهر الاتجاه الأكثر احتمالا للحركة السوق في المستقبل القناة يمثل ممرا لتغيرات الاقتباس ويعرف بأنه جزء من مستوي بين الخطين المتوازيين المستقيمين على أقصى حد وعلى الحدود الدنيا الشكل 2 الممثل يعيد المثال الكلاسيكي لاتجاه الزيادة، ولكن الشكل 3 يعطي مثالا على توطين القناة. 3 المتوسطات الديناميكية الحالية. المتوسط ​​الحالي يسمح بتعميم الاتجاهات ويظهر متوسط ​​السعر لفترة زمنية معينة. الشكل 4 يحتوي على ثلاثة منحنيات للقيم المتوسطة، تعتمد على فترة المتوسط ​​- يوم وأسبوع وشهر وهناك ثلاثة أنواع من المؤشرات المتوسطة الديناميكية المعتادة، وزنيا خطيا ومتمسكا أضعافا مضاعفة ويعتبر التجانس الأسي ليكون أكثر دقة، من احتمال وجود نقطة التنبؤ للعرض، نظرا لأنه يعطي وزنا أكبر للبيانات الحديثة نسبيا يتم حساب المتوسط ​​المعتاد تحت الصيغة. حيث n على سبيل المثال، تقف على كمية الأيام. المتوسط ​​الحالي يميز عملية تغييرات الاقتباس في المتوسط ​​لتقدير إحصاءات المحلية و ماكسيموم ماكسيما و مينيما وفقا للمتوسط، يحسب واحد متوسط ​​مربع من الانحرافات رمز الشكل 5 يمثل مثالا على مخططات رمز، التي تشكل الفرقة ث أوس رمز يمكن أن يكون بمثابة مقياس الاحتمال الصيغ لحساب تمثل أدناه. إذا كان D - هو الانحراف المعياري، ن هو كمية من أيام. II عناصر التحليل الاحتمالي للسوق الفوركس. الأشياء المذكورة أعلاه توضح حقيقة أن جميع جهود التحليل الفني تهدف إلى تقدير احتمالية وقوع حدث قادم. التحليل الفني يعمل بأهم الخصائص الإحصائية - متوسط، رمز، لحظات إحصائية لأوامر أعلى ومع ذلك، يبقى الاحتمال الفعلي غير مطالب به في في الوقت نفسه، يمكن استخدام عناصر التحليل الاحتمالية بنجاح لحساب كل الاحتمالات، وأداة الرسم الذي هو معروف جيدا للتجار. وتتمثل نتائج أبحاث تقدير الاقتباس العملات العملات سوق الاحتمالات أدناه وتشمل هذه الأبحاث على برامج خاصة تطوير وإعمال على أساس البرمجيات من المحاكاة الفيزيائية و كال (1) محاكاة توزيع عروض الأسعار (دم). ويبين الشكل 6 توزيع نماذج الرسم التخطيطي اليومي لأسعار دم هناك ثلاثة اتجاهات أبرزها a، b، c على الرسم البياني الاتجاهات a، b يزداد، c محايد قيمة الرمز 1 8376 مارك ألماني في مجموعة من تحديد الاتجاه b معلمة بعلامة حمراء الشكل 7 يبين رسم تخطيطي لتوزيع الاحتمالات منذ البداية من الضروري ملاحظة أن الاتجاهات تمثل وفي حالة إنجاز المهمة، فإنها تستخدم كمعلومات مفيدة الشكل 8 يبين منحنى سلس من توزيع الاحتمالات من تحليل التوزيعات في الشكل 7 والشكل 8 يصبح من الواضح أن هناك هو توطين مرئية تقسيم الاتجاه ليس من الممكن في التحليل الفني التقليدي. 2 توطين اتجاهات التوزيع الحقيقي للاقتباسات DM. Fig 9 يظهر الرسم البياني اليومي لل دم من 30 أبريل 1997 حتى 14 يونيو 1998 المبلغ الإجمالي هو 297 تقارير دم 7646 1 يتم وضع علامة حمراء الشكل 11 والشكل 12 تظهر المخططات لتوزيع الاحتمالات من فحص المخططات المذكورة أعلاه هو من الواضح أن القيمة القابلة للتحليل تنتمي إلى مجموعة من اتجاهات الفترة الانتقالية، والتي تنطلق من القيم المنخفضة للاقتباسات إلى أعلى منها احتمال الدخول في هذه المجموعة من الاتجاهات غير هام لحساب الرسوم البيانية للاحتمالات سنقوم بتحويل التوزيع على الشكل 11 في تكامل الاحتمالات المبينة في الشكل 12. ومن الواضح أن احتمال وجود عروض أسعار دم في الفاصل الزمني المحدد هو 1 6748 1 7646 ومن فحص المخططات المذكورة أعلاه، إزالة خطأ منتظم. لجعل حساب الاحتمالات مع دقة عالية معينة، ونحن سوف تحتاج إلى إزالة اتجاهات التين 13 بالمناسبة، وإزالة الاتجاهات هو ألس o يمارس في التحليل الفني التقليدي الشكل 14 يبين التوزيع المطلوب لاحتمالات العملية غير الرسمية للتغييرات الاقتباس المطلق في الشكل 13 ظهور التوزيع هو دليل جيد على أن العملية العشوائية التي تم تحليلها طبيعية أو على الأقل شبه عادية للحصول على أدلة أقوى هو ضروري لتطبيق تشي مربع. إذا كان في الرسم ينتمون التين 14 واحد التهم يصل إلى جزء من الاحتمالات في فترة من -0 0370 تصل إلى 0006 علامة حمراء، فإنه سيكون مساويا ل 0 1986 وهكذا، فمن الممكن لتأكيد أن تغيير الاقتباس من دم في الحدود من -0 0370 تصل إلى 0006 ومن المتوقع مع احتمال حوالي 20 إذا سنقوم عد حتى جزءا لا يتجزأ من الاحتمالات لفترة دم متماثل، والاحتمال العام سيكون حوالي 38 هذا الأخير سوف يسمح للتأكيد على أن تغيير الاقتباسات دم في الفترة -0 0060 0 0060 ضروري للتوقع مع الاحتمال السري من 62.4 احتمالات انتقالية ماركوف التطبيق. عمليات تغيير البريد معدلات ششانج هي العمليات العشوائية، أي تمثل تعيين كل من الاتجاه المحدد والأحداث عارضة الشكل 13، الشكل 14 الاستنتاج حول فعالية تطبيق ماركوف الاحتمالات الانتقالية من هنا يلي، والتي تميز عملية التحولات على سبيل المثال، في متغير عشوائي الوقت من شرط واحد ط في حالة أخرى j. إذا كان الحديث عن عملية تغيير الاقتباسات من العملات الاحتمالات الانتقالية هو الاحتمالات المشروطة بي، j من ذلك في الوقت الحالي t القيمة الحالية لسعر الصرف j شريطة أنه في الوقت الحالي t-1 كانت متساوية i توزع توزيعات ماركوف على الاحتمالات P i، j على التين 15. الاحتمالات الأساسية للممتلكات ماركوف هي ذاكرة للتحولات السابقة يمكن صياغة هذه الخاصية في سياق مشكلة معينة على النحو التالي توزيع الاحتمالات P تي، j يميز احتمال أن الاقتباس من العملة سوف تقبل قيمة j تحت شرط، أنه بعد الخطوات ر على سبيل المثال، ر ساعات الاقتباس، كان على قدم المساواة ط. صياغة الوضع الحقيقي يمكن أن تبدو على النحو التالي في ترتيب التاجر هناك بيانات عن 15 دقيقة تغيير سعر اليورو دولار أمريكي لل 3 - 4 أشهر الماضية على سبيل المثال، سعر العطاء تسلسل من القيم ورو أوسد تشكل دارة ماركوف P i، j 15 دقيقة تغيير معدل اليورو أوسد سنفسر على أنها انتقال متغير عشوائي للشرط i في الشرط j مجموعة من جميع التحولات تشكل مصفوفة من التحولات أو التردد النسبي N i، j، على سبيل المثال. المشكلة مطلوب للرد إذا كانت القيمة الحالية اليورو أوسد في حالة ي 5 في أي شرط إك هذه القيمة ستكون بعد 15 دقيقة أو بعد 30، 45، 60 دقيقة. السماح دعونا الاستفادة من مصفوفة من التحولات N i، j وسوف نحسب الاحتمالات العابرة بي، j مع الشرط. وتظهر قيم الاقتباسات الحقيقية وقيم التنبؤات بمساعدة الرسم البياني الشكل 18، حيث t - 15 دقيقة الفترة. الرسم التخطيطي من الأخطاء يظهر في الشكل 19، حيث t - 15 دقيقة دقيقة دي إي الاستنتاج الأولي. النتائج الممثلة لتوزيع الاحتمالات لاقتباسات العملات البحث في السوق الفوركس تظهر ما يلي. أ أنها تسمح لتفسير حالة سوق الفوركس على حد سواء على شكل رسوم بيانية لتوزيع الاحتمالات، والخصائص العددية (ب) الخصائص الرقمية الممثلة لتكاملات احتمالات الاحتمالات والاحتمالات السرية لها طابع عام ويمكن استخدامها للتنبؤات الطويلة الأجل ويمكن أن يكون البرنامج في سياق تنبؤات طويلة الأجل ثابتا أي لاستخدام قاعدة بيانات معينة أسعار العملات يمكن أن يكون البرنامج في سياق توقعات طويلة الأجل ثابتا أي استخدام بعض قاعدة بيانات عروض أسعار العملات يمكن إعادة تعبئة قاعدة البيانات من قبل مستخدم في نمط يدوي سوف تطوير نسخة ثابتة من هذا البرنامج يستغرق 2-3 أشهر سوف تطوير نسخة ديناميكية يستغرق اضافية ساعات العمل الفرق بين البرنامج الديناميكي والثابت هو واحد للحصول على عروض أسعار العملات في الوقت الحقيقي البرنامج الحيوي يجب أن تحتوي على كتلة وظيفية إضافية example. c استخدام جهاز ماركوف s سلسلة هو مناسب للتنبؤات على المدى القصير، وهو فعلي التجار تطوير مثل هذا الإصدار برنامج البحث وإعماله عن طريق البحث التوزيع الاحتمالي سوف يستغرق من 1،5 تصل إلى 2 أشهر الإصدار التجريبي من البرمجيات كبس برنامج التنبؤ العملات يمكن أن ينظر هنا. القراءة كيف يمكن للإحصاءات يمكن أن تساعد في التداول. الاحصاءات هي جسم رياضي من العلم أن يتعلق بجمع وتصنيف وعرض وتفسير وتحليل البيانات يبدو مألوفا يجب أن، لأن هذا هو سوق الفوركس كل شيء عن سوق الفوركس الاحصائيات غير قابلة للتنبؤ عموما ولكن مع ذلك يمكن التنبؤ بها في ظل ظروف معينة ما هو صحيح بالنسبة للصورة على المدى الطويل قد لا يكون صحيحا ل على المدى القصير وعادة ما يكون هذا هو الطريق الأمور هي الاحصائيات هو الانضباط الذي يعطينا حافة هامة عند التداول إنجليش فوريكس هذه ليست مقالة عن الإحصاءات، إنها مقالة عن كيفية الإحصائيات يمكن أن تكون مفيدة في تداول العملات الأجنبية وما هي المبادئ التي يجب أن تكون دائما في الاعتبار أثناء التداول. 1 يمكن التنبؤ بحركات السوق بشكل عام ولكن في ظل ظروف معينة يمكن أن تكون بعض التحركات تنبأ، أن s كيفية تحقيق الأرباح وبطبيعة الحال 95 من التجار يفقدون أموالهم ولكن هذا يحدث فقط لأن لديهم أي فكرة عن ما هو التداول حقا هو التداول هو الاحصائيات. اليوم سوف يرتفع اليورو مقابل الدولار الأميركي هذا هو بيان خاطئ أساسي، تحت أي ظرف من الظروف. من المرجح أن يرتفع اليورو مقابل الدولار الأميركي اليوم هذا هو البيان الصحيح في الفوركس نحن لا نتعامل مع الشهادات، ونحن نتعامل فقط مع الاحتمالات. 2 يميل التاريخ إلى تكرار نفسه هذه هي القاعدة الأساسية للتحليل الفني في الواقع، إذا كان هذا been true, nobody, and I mean nobody would have made profits from forex market But fortunately, trading is not gambling and history tend to repeat itself The past doesn t repeat, but some aspects of it repea t over and over again It s up to us to spot them.3 Any system can be profitable for a very short period of time Even the most stupid system can be very profitable for a day or two but of course it fails miserably over a long period of time And now is the time for the law or large numbers to be explained According to to its definition Law of large numbers is a theorem that describes the result of performing the same experiment a large number of times According to the law, the average of the results obtained from a large number of trials should be close to the expected value, and will tend to become closer as more trials are performed. What exactly does that mean A coin has two sides If you toss a coin, the probability of coming up head and tail is 1 2 0 5 50 If you toss a coin 10 times, anything can happen, you may even get 10 heads or 10 tails in a row even if the overall probability is 50 because the number of trials is simply too short and statistically not significant But if you toss a coin 10,000 times things changes You will get a result more close to overall probability of 50 , something like 4,999 heads and 5,001 tails. How is the law of large number important in analysis of forex systems First of all, it tells you that short terms results means nothing Any bad system can product 10, 20 or even 50 wins in a row but nevertheless it is guaranteed to fail on the long run For example, suppose that for 2 days there are no fundamentals at all As a result, the market goes up and down by 50 pips and support resistance levels are not broken If you buy when the market touches the lower level and sell when it touches the upper level you can make good the first high impact news hits Same happens if the market trends Keep trading with the trend and make great the trend ends The long term robustness of the system must be first tested before using it live A good system must be able to survive over unprofitable periods without many losses and win everything back plus much more during profitable periods.4 Number of trades reflects the robustness of the system Number of trades itself is not relevant if taken out of context For example, let s say we have a system that makes 1,000 trades per year Is it a robust system The answer is we don t know even if the number o trades is large Why Because during one year it didn t pass trough all market aspects. If it makes 13,000 trades during 13 years and remains profitable by 13 x X then yes, it s a good system. If it makes 13,000 trades during 13 years without profits, then it s not a good system It survives but it s curve fitted for a single market aspect only. If it makes 3,000 trades during 13 years and remains profitable it s still a bad system Why Because if it didn t trade during an unknown market condition, then it is curve fitted for a single market aspect only. If it makes 13,000 trades and the profit doubles I m not mentioning anything about drawdown here , it means that it made X during one year and X during 12 years, a very unequal distribution of profits.5 Any system can be profitable on backtests only if many rules are added to it Adding multiple rules means curve fitting at it s purest form The system will fail on live trading because statistical relevancy is destroyed Those rules may not be valid for future markets even if they worked in the past Curve fitting by adding multiple rules is a trick used by commercial EA vendors I can tell if the system is curve filled just be looking at its equity curve Short term rules that don t make sense on the long run are added just to hide the drawd0wn periods for example do not trade between 12 03 2007 and 30 04 2007 If the equity curve points straight up then it s the first sign of curve fitting, that s why I like ugly looking equity curves clearly showing the drawdown period. Statistical principles and methods are invaluable tools in forex, ignore them and get ready to fail In the following articles I will explain two of the most used statistical m ethods that helps in testing the robustness of our systems Monte Carlo and Walk Forward. But first, a practical example might help Statistics also helps in developing successful trading systems Before thinking of a system, I need a clear look at long term picture I need to know how many pips per day a certain pair moves The chosen pair for this study is EURUSD Using 13 years Alpari UK no holes data, here are my findings. Between 0 60 pips - 311 daysBetween 60 90 pips - 850 days Between 90 120 pips - 847 days Between 120 150 pips - 586 days Between 150 180 pips - 326 days Between 180 210 pips - 214 days Between 210 600 pips - 286 days. By studying the table above I notice that the market frequently moves between 60 and 150 pips 850 847 586 2280 days out of a total of 3420 days which means 66.The first idea that comes into my mind is to trade pullbacks For example, if the trend goes up, I wait for a small retracement then buy EURUSD 2 and 4 Elliot waves, my hope is to catch waves 3 and 5, p lease see the article about how forex market moves But how long is the 2 or 4 wave I don t know that, so I let MT4 optimizer to find out the best option. Go long rule the trend went straight up the previous day Close 1 - Open 1 0 and the price retraces a certain percent of previous High previous Low retracementup Low 1 percent High 1 - Low 1.Go short rule the trend went down the previous day Close 1 - Open 1 0 and the price retraces a certain percent of previous High previous Low retracementdown High 1 - percent High 1 - Low 1.Stop loss and take profit is not more than 150 pips each Took me 20 minutes to code this system, here is the backtest. After 30 seconds of watching the equity curve, I dismissed it from the start because it appears to be w0rking for one market condition only, please see my green square It worked great between 2007-2009 and no so great the rest of the years Maximum drawdown during 13 years is 2,000 pips and total profit is 10,000 pips 10,000 13 769 pips on average per y ear for a maximum risk of 2,000 pips So the reward risk ratio is 1 3 which is quite bad, not to mention that past performance is not a guarantee for future performance But history tend to repeat itself. Now you see why statistics is so useful when it comes to forex trading. Thanks for you time If you enjoyed this article, please share the link Knowledge and sharing is power. Zamolxis Tradind System. Subscribe and Download Zamolxis.